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2014-05-10
Pedroni Residual Cointegration Test                       
Series: LOG(?IM) LOG(?RER) LOG(?GDP)                        
Date: 05/10/14   Time: 17:03                       
Sample: 2006Q1 2013Q4                       
Included observations: 32                       
Cross-sections included: 3                       
Null Hypothesis: No cointegration                       
Trend assumption: No deterministic trend                       
User-specified lag length: 1                       
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel                       
                       
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                       
                       
                Statistic        Prob.
Panel v-Statistic                 0.624101         0.2663
Panel rho-Statistic                -1.434992         0.0756
Panel PP-Statistic                -2.721448         0.0032
Panel ADF-Statistic                -3.037264         0.0012
                       
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                       
                       
                Statistic        Prob.
Group rho-Statistic                -0.661995         0.2540
Group PP-Statistic                -3.225086         0.0006
Group ADF-Statistic                -4.101142         0.0000

单位根检验时都是一阶差分通过的

这样的结果算协整检验通过了么??

请各位帮助,谢谢了~


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2014-5-10 17:22:59
pedroni协整检验的七个统计两种,大部分拒绝原假设,就是有协整关系的,当然小样本情形下pedroni ADF更有效
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2014-5-10 17:28:27
kingjor 发表于 2014-5-10 17:22
pedroni协整检验的七个统计两种,大部分拒绝原假设,就是有协整关系的,当然小样本情形下pedroni ADF更有效
嗯,好的,O(∩_∩)O谢谢~
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