cerciwonnow 发表于 2014-5-19 17:19
你的意思是如果08-14的数据满足garch，10-14的数据不满足，那么只能用08-14的模型做，用10-14预测出的数据 ...

xuruilong100 发表于 2014-5-19 20:15
你应该转换一下研究思路，不同年份的Garch效应明显不同，这说明波动性存在长期的动态结构，不要研究预测，而 ...

Chemist_MZ 发表于 2014-5-19 21:56
这种情况正常，确实像楼上所建议，时间序列做sub period test很正常，因为确实经常会出现结构性得很大变化 ...

cerciwonnow 发表于 2014-5-20 20:02
我做sub period test的结果是单拿出每一年的daily收益率garch效应都不显著，必须是包括0809两年并且3年以 ...

Chemist_MZ 发表于 2014-5-20 20:28
就你的结果而言，只能说沪深300的GARCH effect较弱，因此不具有很好的建模价值。模型本身就是基于一些mar ...

cerciwonnow 发表于 2014-5-19 17:19
你的意思是如果08-14的数据满足garch，10-14的数据不满足，那么只能用08-14的模型做，用10-14预测出的数据 ...

nadjainhell 发表于 2014-5-21 09:24
就是CSI300没有Garch特性呗。貌似ls说了

xuruilong100 发表于 2014-5-21 10:22
R 中的sde包有一个函数cpoint：
Volatility change-point estimator for diffusion processes
变点理论研 ...