【弱问】关于GARCH的估计 - 经管之家

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【弱问】关于GARCH的估计

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收藏 2010-10-12

ARCH的估计检验方便一些，用了来自于均值方程回归的残差项数据。想问一下，当估计GARCH的方差方程时，由于被解释变量是未知的条件方差，解释变量中也有未知的条件方差的滞后项，当然还有从均值方程回归中获得的残差项（也就是有实际数据），而条件方差是没有实际数据，这样的估计，是不是通过递推（因为未知的解释变量是被解释变量的滞后项）来进行的？希望高人给以指点解答，谢谢~~

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2010-10-12 21:45:06

是的，所有的先决变量都可以带入，将似然函数变成待估参数的函数。个人理解

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2010-10-16 17:13:24

也就是要通过设定初值迭代到收敛来获得参数估计？谢谢

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贝叶斯高手

2010-10-16 21:16:21

我感觉是不是可以通过似然函数（当然由很多条件概率乘积形式，但计算相当复杂，不过应该可以解出数值解），没弄过Garch模型的一般参数估计，我只知道MCMC估计Garch模型参数同问一下

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2010-10-16 22:41:45

先要计算出序列的非条件方差，然后从开始递推出各个条件方差，通过最大似然法算出系数

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