为什ADF检验时滞后性选取的不一样，检验结果不一样

3353

收藏 2014-05-22

各位大神，EVIEWS中做ADF检验时，滞后项选取的不一样，检验结果会存在不一样，其中的原理是什么？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-5-22 19:14:00

这也就是DF检验和ADF检验的一个区别，如果存在序列序列相关，检验结果的power会下降，同时估计的结果也不准确，滞后阶数的选取通常对平稳性检验的影响较大，一般我们根据SC选择。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-5-22 19:33:18

crystal8832 发表于 2014-5-22 19:14
这也就是DF检验和ADF检验的一个区别，如果存在序列序列相关，检验结果的power会下降，同时估计的结果也不准 ...

EVIEWS软件基于SC准则，自己选取的是最好的吗？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-5-23 15:39:34

一般用软件自动选择的最佳滞后期就可以了

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享