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【求助】异方差用garch模型的问题
楼主
sqdanandog
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2014-05-22
序列有异方差性,经检验确实有ARCH效应,那么我就用garch去拟合模型的残差。为啥我做出来garch的残差的方差比之前模型的残差的方差还要大?
这没有起到削弱异方差性的作用。。那我接下来要怎么办?
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