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希望不是在论坛的最后一问——GARCH模型中garch项、arch项之和大于1
senxia
10549 11
2013-08-08
如题，GARCH模型方差方程中是不是要求GARCH、ARCH项系数之和小于1？我看到说是这个要求是为了满足条件方差平稳性。又因为平稳性是关于序列均值、方差等不随时间变动的要求，那么现在如果我只是通过GARCH模型求出股市的条件方差，那需不需要满足这个平稳性要求/GARCH、ARCH项之和小于1的要求？


在论坛问过好几次了，基本没有人回答~搜到好多论坛问题也没有人认真帮人解惑╮(╯▽╰)╭再得不到回答，就把论坛纯当下资源的地方吧~~先谢谢大家~~
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miko-yo
2013-8-9 09:22:56
你既然是要做GARCH和ARCH，那么肯定要满足他平稳性的要求才能做后续的分析，不过只需要满足整个方差平稳就可以了。
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senxia
2013-8-11 10:03:46
miko-yo 发表于 2013-8-9 09:22
你既然是要做GARCH和ARCH，那么肯定要满足他平稳性的要求才能做后续的分析，不过只需要满足整个方差平稳就可 ...
这两天比较忙，才看到。感谢回复！
不过我没有很明白，你是说GARCH模型建好之后，一定要保证方差平稳才能进行后续分析？如果我只是要波动率描述股市波动性呢？
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TimeT
2013-8-11 13:41:15
我不是来回答问题的。只是聊聊你的第2段内容。
首先，我同意，论坛中很多问题未得到回答或得到了模糊不清的回答，有同感，但是，也应该思考以下的东东：
我们问问题的其实是求知识，无人回答不应该生气。因为知识是很有价值的且难求的，论坛里的人不一定拥有这些知识，无人答不表明没人愿意答，可能他们也不知道如何答。这就要求问问题的要有耐心；
有时，有些大侠有知识，但问题的人问得不清不楚，不知所云，所以选择不答（怕搞错了问题的意思）。这也要求问问题的要问清楚。
另外，我觉得要提问，就要给予适当的“酬劳“（悬赏论坛币之类），因为答题需要思考、甚至运算等等的付出。问问题的应该有所表示（对真正认真答题的付出表示小小的感谢）。
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senxia
2013-8-11 14:42:07
TimeT 发表于 2013-8-11 13:41
我不是来回答问题的。只是聊聊你的第2段内容。
首先，我同意，论坛中很多问题未得到回答或得到了模糊不清的 ...
首先认可你说的知识难求，甚至有些问题也没有被正好懂的人碰见。如前我发的两个问题，问题问的不甚清楚跟问题难度不较大两者均有。这里说的只是表述客观情况，不带生气情绪，自然没有人有义务回答你，只是略微失望，表示自己可能不再发帖求助而已。
此外，论坛币的问题，一来是前面自己论坛币少，确实舍不得悬赏，二来自然也没有刻意找悬赏发帖的方式。想必简单，以后有比较难的问题会采纳。
虽然跟我的问题无关，还是谢谢回帖
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miko-yo
2013-8-12 09:22:30
senxia 发表于 2013-8-11 10:03
这两天比较忙，才看到。感谢回复！
不过我没有很明白，你是说GARCH模型建好之后，一定要保证方差平稳才能 ...
GRACH里面有很多类型的模型，以前还上课的时候研究过，现在忘得差不多了，但是我觉得一个模型要成立的话，或者说你要使用的话，他的基本条件就应该满足吧。所以，骚年，我还是建议你去翻书，我记得高铁梅那本计量经济学里面讲得还算清楚。
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