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急求，在线等！求好心人开导--ARIMA模型定阶问题，附图
转来转去
6227 10
2014-05-26
悬赏 10 个论坛币 已解决
       在用ARIMA模型做数据预测，今晚要完成任务，我是个刚入门的菜鸟，不太懂（p，d，q）中p与q的确定，看了好多文献，说的也不太清楚，还望好心人指教，在线等，万分感谢！
    二阶差分后数据平稳，这是自相关图和偏自相关图，看有些讲义里中图中就可定阶，那下面的图可以认为是（5,2,6）嘛？如果不是，应该怎么确定？
    相关图.jpg

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glhydxz123 查看完整内容

如果你只是想建模的话，忽略其中的一些道理，R中的(forecast)包可以解决你的问题，虽然并不是最好的定阶，但是估计是不坏的一个结果。 R代码如下： library(forecast) auto.arima(data.max.p=15, max.q=15) m
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glhydxz123
2014-5-26 00:16:28
转来转去 发表于 2014-5-26 17:30
我换了个指标，简单些的，但是到后面出来那个预测图，可是我也看不懂，好挫败啊，熬了整一天，后天之前就 ...
如果你只是想建模的话，忽略其中的一些道理，R中的(forecast)包可以解决你的问题，虽然并不是最好的定阶，但是估计是不坏的一个结果。
R代码如下：
library(forecast)
auto.arima(data.max.p=15, max.q=15)
m <- arima(x, order=c(p,i,q), transform.pars=FALSE)#输入定阶结果p,i,q
tsdiag(m)#得到诊断图
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glhydxz123
2014-5-26 00:32:19
你可以看看使用模型后的残差是不是白噪声来确定。估计你的模型是可行的
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2014-5-26 00:40:53
glhydxz123 发表于 2014-5-26 00:32
你可以看看使用模型后的残差是不是白噪声来确定。估计你的模型是可行的
你好，非常感谢关注！
你说的意思是再构造一个原序列与二阶差分后序列回归方程来做残差检验嘛？我这样子做了，ADF=-5.266682小于1%临界水平-4.3226，这说明通过白噪声检验了嘛？那p 和 q怎么确定啊，我是一个菜鸟，可能有些问题理解不到位，麻烦指教啦

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2014-5-26 00:54:13
glhydxz123 发表于 2014-5-26 00:32
你可以看看使用模型后的残差是不是白噪声来确定。估计你的模型是可行的
再次你好，我列了一个y ma（1） ar（1）的方程，残差通过ADF检验，你说的是这个意思吗？ 这是意味着ARIMA可以确定为（1,2,1）嘛？
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2014-5-26 01:55:06
好吧，我睡觉，大家晚安
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