M.D.Luffy 发表于 2014-6-12 01:39
estimation equation 的时候直接在level上做，这样就能直接预测了

耕耘使者 发表于 2014-6-12 20:17
但那就变成了arma模型，而不是arima模型，显然不太靠谱。

M.D.Luffy 发表于 2014-6-12 23:05
比如说level叫做y，对arima（1,1,1）可以这样：d(y) c d(y(-1)) ma(1)
d(y(-1)) 就是1st difference lag ...

耕耘使者 发表于 2014-5-29 12:12
理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成 ...

M.D.Luffy 发表于 2014-6-12 23:05
比如说level叫做y，对arima（1,1,1）可以这样：d(y) c d(y(-1)) ma(1)
d(y(-1)) 就是1st difference lag ...