我给你做好了。详细见附件
是AR(1),文件中的dycyf是预测值，图是真值和预测值的拟合效果。应该达到最好了。若有问题，可联系我。

非常感谢你！你的判断和我的想法一致。因为MA模型一般都不常用。arma我不太会使用。其实，从dlndycy的相关图、和偏相关图看，我以为是arma（1，1),但有常数项时不通过检验，去掉常数项以后是通过检验的。ma(1)也通过检验。我想请问，如果原序列虽非平稳，但从相关图、偏相关图看是AR，一阶差分后平稳了（ADF可检验），无论一阶差分的自相关图、偏相关图如何，因为我要用一阶差分建模型嘛，就此可以断定一阶差分是AR吗？

要做该模型定阶，看看哈

亲，能帮我定阶吗，看不懂图，求帮助，
Autocorrelation        Partial Correlation                AC                 PAC                Q-Stat          Prob
      . |**    |              . |**    |        1        0.316        0.316        6.1867        0.013
      . | .    |              .*| .    |        2        -0.020        -0.132        6.2107        0.045
      .*| .    |              .*| .    |        3        -0.113        -0.073        7.0376        0.071
      . |*.    |              . |*.    |        4        0.115        0.199        7.9012        0.095
      . |*.    |              . | .    |        5        0.096        -0.025        8.5180        0.130
      . |**    |              . |**    |        6        0.279        0.295        13.798        0.032
      . |**    |              . |*.    |        7        0.277        0.168        19.100        0.008
      . | .    |              .*| .    |        8        0.060        -0.093        19.357        0.013
      . | .    |              . | .    |        9        -0.063        0.046        19.642        0.020
      . | .    |              . | .    |        10        0.012        0.001        19.654        0.033
      . |*.    |              . |*.    |        11        0.174        0.101        21.920        0.025
      . |*.    |              .*| .    |        12        0.090        -0.067        22.545        0.032
      . |*.    |              . |*.    |        13        0.150        0.096        24.310        0.028
      . |*.    |              . | .    |        14        0.090        0.014        24.963        0.035
      . |*.    |              . |*.    |        15        0.162        0.156        27.113        0.028