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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2014-05-29
QQ截图20140529171617.png

求助大神,Vanna Volga模型里 X vanna/X volga指的是啥,是指平值的Vanna和Volga么,还是特定Vanna和Volga对应的理论值?RR vanna和BF volga是具体怎么计算的,只能简单加权么?介绍的文献对这四个参数都一笔带过了...........还有就是对于RR和BF的人造头寸有的说是都选Delta25的Call和Put,也有选Delta25和Delta75call建butterlfy的, 哪种是正确的? 还请大神指教!
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2014-6-2 00:29:40
http://www.cs.utah.edu/~cxiong/F ... iong_VannaVolga.pdf

take a look at this article, especially from p10.
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2014-10-15 15:40:36
Chemist_MZ 发表于 2014-6-2 00:29
http://www.cs.utah.edu/~cxiong/Files/Docs/Changwei_Xiong_VannaVolga.pdf

take a look at this artic ...
呵呵,刚发现,这是我写的。。。
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