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求期权定价大神指教!

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收藏 2014-05-29

QQ截图20140529171617.png

求助大神，Vanna Volga模型里 X vanna/X volga指的是啥，是指平值的Vanna和Volga么，还是特定Vanna和Volga对应的理论值？RR vanna和BF volga是具体怎么计算的，只能简单加权么？介绍的文献对这四个参数都一笔带过了...........还有就是对于RR和BF的人造头寸有的说是都选Delta25的Call和Put，也有选Delta25和Delta75call建butterlfy的，哪种是正确的？还请大神指教！

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2014-6-2 00:29:40

http://www.cs.utah.edu/~cxiong/F ... iong_VannaVolga.pdf

take a look at this article, especially from p10.

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2014-10-15 15:40:36

Chemist_MZ 发表于 2014-6-2 00:29
http://www.cs.utah.edu/~cxiong/Files/Docs/Changwei_Xiong_VannaVolga.pdf

take a look at this artic ...

呵呵，刚发现，这是我写的。。。

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