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关于unit root的问题还有DL ADL MODEL

咖喱买糖吃

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收藏 2014-06-01

我做的是汇率和通货膨胀的数据关系然后汇率的数据有unit root problem
然后我不是很清楚后面DL ADL包括还有ARMA MODEL 要用什么数据去分析一阶差可以通过但是我这几个model去测试是用一阶差的数据去做吗? 有点不懂
或者说发现有unit root problem,应该怎么去正确处理然后做接下来这几个测试?
求高手解答困惑中

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2014-6-1 20:39:25

应该是ADF和DF吧。如果是有unit root做一阶差分就好了。unit root本来就是ADF或者DF测试的结果。

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咖喱买糖吃

2014-6-1 20:48:04

soar1120 发表于 2014-6-1 20:39
应该是ADF和DF吧。如果是有unit root做一阶差分就好了。unit root本来就是ADF或者DF测试的结果。

ADF和DF是那个unit root test的方式, 我的意思是做完一届差之后是用一届差的数据去做
分布滞后模型和自回归分布滞后模型还有用原数据去减掉一届差的数据去做

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