时间序列数据的选取

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收藏 2014-06-05

我研究的是黄金和稀有金属钴的价格关系，用的是每天的交易均价。但是不是每天都会有交易的。比如黄金交易的日期是：23,25,26,27,29；钴的日期是：21,23,24,25,27,28，29.这里我选择共有日期：23,25,27,29.请问我这样研究合理吗？可以往下做吗？

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2014-6-5 23:53:17

你研究的是两种金属的价格关系，如果想要考虑到时间因素，那么较前的价格会对较后的价格产生影响，而不仅是同一天中两种金属价格之间的影响，所以光筛选同时存在交易的时间估计不够

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2014-6-6 20:11:53

yangyuzhou 发表于 2014-6-5 23:53
你研究的是两种金属的价格关系，如果想要考虑到时间因素，那么较前的价格会对较后的价格产生影响，而不仅是 ...

你说的非常有道理。我有每年的日度数据，其中有些天会没有交易，数据也就没有。你能不能给我推荐个方法做下去，研究价格之间的关系，谢谢

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2014-6-6 23:27:33

交易日期如果是周期性变化，没要排除数据吧，可以考虑门槛效应等类似工具

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