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金融学(理论版)
违约损失率的量化
楼主
lewisrobinson
1704
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2014-06-14
Jacobs_LGD_Quant_Whlsl_IRB_Training_9-10.pdf
大小:(1.13 MB)
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Jacob是美国货币监理署的信用风险专家,其擅长于信用风险模型(PD/LGD)和信用组合模型的研究。附件为其在伦敦所作的违约损失率模型的培训材料的ppt。供有兴趣人士参考。
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沙发
hunanjlu
2014-6-14 12:22:41
好东西。赞一个
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