Long Gamma short Vega

cooper56

9792

收藏 2014-07-03

long Gamma short Vega的头寸是怎样的情况下才能赚钱？基于哪种预期情况下期权交易员会喜欢这种风险头寸？

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jpang

2014-7-3 23:10:45

When the stock price rises significantly, the implied vol drops, so the trader makes money from great move from stock prices, but at the same time benefits from fall in implied volatility.

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cxysdfz

2014-8-15 13:57:26

请问如何构建Long Gamma short Vega的头寸?

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cooper56

2014-8-15 14:05:56

cxysdfz 发表于 2014-8-15 13:57
请问如何构建Long Gamma short Vega的头寸?

买快到期的平值期权，同时卖期限较长的平值期权

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