Long Gamma short Vega

cooper56

9652

收藏 2014-07-03

long Gamma short Vega的头寸是怎样的情况下才能赚钱？基于哪种预期情况下期权交易员会喜欢这种风险头寸？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

jpang

2014-7-3 23:10:45

When the stock price rises significantly, the implied vol drops, so the trader makes money from great move from stock prices, but at the same time benefits from fall in implied volatility.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cxysdfz

2014-8-15 13:57:26

请问如何构建Long Gamma short Vega的头寸?

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cooper56

2014-8-15 14:05:56

cxysdfz 发表于 2014-8-15 13:57
请问如何构建Long Gamma short Vega的头寸?

买快到期的平值期权，同时卖期限较长的平值期权

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群