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GARCH中怎么检测Granger因果关系?
楼主
NetDagger
3330
1
收藏
2005-07-05
我知道的方法都是建立在ARIMA上的.(一项一项往上加,看谁的FPE最小.确定下方程后就得到因果关系)
但在GARCH下怎么做呢?
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沙发
ermutuxia
2012-12-11 14:38:51
GARCH模型窗口中不能进行格兰杰因果关系检验
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