VAR模型样本数与自由度问题，求好心人解答~~

6912

收藏 2014-07-12

建立了3个内生变量的VAR模型，没有外生变量，由于是年度数据，只能找到27年的数据，滞后阶根据AIC、SC 确定最优为5阶，如果输入1~4阶的话AIC/SC确认最优均为4阶，求救下如果用4阶的话，模型自由度是多少？如果按照4阶做下去的话，是不是有很大的问题？
拜托懂的高手大神解答一下行么

……跪谢~~~！！

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2014-7-26 20:44:54

我也遇到类似问题，到底该输入几阶呢？

我输入1阶，结果是1阶最优；输入2阶，2阶最优；输入3阶、4阶、5阶，分部显示3、4、5最优；
输入6阶，显示5阶最优；输入阶数再大的话，结果又发生变化。
我的数据是1986-2014周序列数据，该咋办涅？？

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2014-7-27 17:08:54

随随2012 发表于 2014-7-26 20:44
我也遇到类似问题，到底该输入几阶呢？

我输入1阶，结果是1阶最优；输入2阶，2阶最优；输入3阶、4阶、5阶 ...

周序列数据样本量很充足吧，我看书上说如果使用季度数据的话，可以输入12阶去试，然后选取AIC、SIC值最小的

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2015-11-22 20:46:13

我也遇到了这个问题，请问你们怎么解决的啊？

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2017-4-5 10:09:55

感觉这是一个问题。
就是初始设定的最大滞后阶数和最优滞后阶数之间存在什么关系吗？
求大神指点

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