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没有异方差的情况况下,做WLS得出的结果会怎样?
楼主
pingguaustin
2641
1
收藏
2014-07-13
再看古亚拉蒂的第三版书,不知道是不是翻译错误,有一段话不太懂
异方差章节,有个公路容量和经济增长模型的 实例。因为数据来自48个洲,所以作者分别用X平方根、X、以及lnX为权数做了WLS。得出的系数和标准误和OLS结果几乎一致。
这不是应该说明案例里面不存在异方差么?
但作者却在后面写道 “ 本例假设存在异方差是合适的,因为通过各种校正方差对OLS结果影响不大。”
校正后差异明显,才是存在异方差吧?不懂了,初学,求指点。
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沙发
秋小哲
2014-7-13 20:40:38
一般而言,加权最小二乘和普通最小二乘对存在异方差的序列进行回归时,参数差异是比较小的;毕竟异方差只是随机扰动项的特征,在可决系数超过80%的情况下,二者差异并不明显。但这不表明序列不存在异方差,事实上,一般序列都存在异方差,没有绝对的同方差存在,只是在风险水平范围内(例如@<5%)将异方差近似的看出是同方差。若要检验序列是否存在较为明显的异方差,这需要专门进行检验,例如怀特检验~现有的Eviews软件有具体的检验流程,你可以去参考。
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