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wls修正异方差权重的选择？

路在脚下jdl

9582

5

收藏 2017-05-15

求Eviews大神帮我看看？？？？？我建立了截面数据的多元线性回归模型，怀特检验有异方差，选择1/abs(resid)或1/resid^2做权重都无法修正异方差，（即回归之后怀特检验仍然有异方差），利用伍德里奇的纠正异方差GLS程序也无法修正异方差，但选择1/(abs(resid)*x1)做权数可以修正异方差，我想问问，我这样修正异方差可以吗？有没有理论依据？

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xddlovejiao1314

2017-5-15 16:04:47

直接使用white稳健标准误，一劳永逸。因为异方差可能有不同的形式，所以找不准具体的形式的话即使修正了模型可能还是会存在异常差的。用robust稳健标准误最好，管它什么形式。祝好运~

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路在脚下jdl

2017-5-15 16:22:11

可是异方差稳健标准误得到的模型效果不好，一些变量也不显著，异方差还是存在的？纠结中！

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xddlovejiao1314

2017-5-18 21:16:13

路在脚下jdl 发表于 2017-5-15 16:22
可是异方差稳健标准误得到的模型效果不好，一些变量也不显著，异方差还是存在的？纠结中！

右偏态分布的连续性变量做做对数处理再纳入模型试试呢。祝好运~

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2019-12-15 23:35:37

xddlovejiao1314 发表于 2017-5-15 16:04
直接使用white稳健标准误，一劳永逸。因为异方差可能有不同的形式，所以找不准具体的形式的话即使修正了模型 ...

请问eviews10.0里怎么实现这个robust稳健标准误呢？

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萌萌哒乐乐215

2020-4-21 00:19:34

755571558 发表于 2019-12-15 23:35
请问eviews10.0里怎么实现这个robust稳健标准误呢？

在option那个块里，convariance method选择huber white（截面），或者newey west（时序）就可以了

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