检验模型存在异方差性,然后用wls进行修正,为了弄清楚wls的机理,我做了两个模型:
模型一是我直接一步步做的,将每个变量除了权重,也包括常数项(c0),然后进行回归,用无截距项回归;
模型二我是计算权重之后,套用了wls的现成命令;
问题:两个模型在系数,t值,置信区间都一样,就是R方和F值不同,我想知道R方的计算过程,特别是模型二??
据资料分析,wls之后,总平方和分解会发生改变,请大神解答?
我分别用了SAS,Stata,Eviews进行计算,只有EViews同时告诉我了加权统计R方(0.280489)和未加权统计的R方(0.271090)
我想知道的是加权统计的R方(0.280489)计算过程,谢谢。