如题，最近在研究套保的问题中，发现在久期模型下还有个久期凸性模型，用此模型主要是在利率大幅度波动时来替代久期模型的，该模型主张用两种期货合约来套保，来规避风险，冲销凸性效果。文中是使用长期债券期货和短期债券期货，但是我想知道的是能否使用间隔半年的期货合约，比如3月和9月的合约，还是说必须使用长短期的债券期货才可以。有高人可以指导下吗，或者告诉下我在哪本书中可以看到详细介绍，谢谢了。