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frm 中DV01 与 用duration convexity求债券价格大致变化
楼主
铃萝
3401
0
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2015-04-04
在FRM考试中,首先想问一下,DV01若用久期来求,是用的修正久期还是有效久期呢?
还有在公式change in bond price/bond price= -duration*change in yield+0.5*change in yield^2*convexity中,duration又用的是那个久期呢?
看到frm notes和我课上课本学的不大一样,还请大家帮忙解答,谢谢!
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