否存在ARCH effect用LM test，如果存在的话，需要确定阶数，是ARCH（p)还是GARCH（p,q），接下来建立模型。模型最后的选择需要你做经验的判断，似然函数的值、AIC、BIC都是可以考虑的方面。在确定你的模型之后，你可以对新模型设定合理性做一个检验，具体就是对GARCH或者ARCH模型的残差（这是你已经考虑过ARCH effect了）做LM test，这时检验的对象应该是标准化后的残差（ut除以ht），如果你的模型正确的话，标准化后的残差不存在arch effect，这样你的模型基本构建完毕。

你好，想问下，如果还是通不过ARCH检验怎么办呢

您好，请问您解决了建立GARCH模型之后还是没有消除ARCH效应的问题了吗?

请问您解决了这个问题了吗