arma-garch模型后的arch效应检验

windshadow2013

9887

收藏 2016-05-15

我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？

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popopang

2016-5-15 16:35:13

windshadow2013 发表于 2016-5-15 16:30
我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检 ...

对的。

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crystal8832

2016-5-15 16:35:31

做完arma之后，使用estat archlm, lags(1 2 3) 命令即可。
如果想生成残差，您的做法是对的。

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windshadow2013

2016-5-15 17:07:18

crystal8832 发表于 2016-5-15 16:35
做完arma之后，使用estat archlm, lags(1 2 3) 命令即可。
如果想生成残差，您的做法是对的。

我做完garch了，但是不知道选择滞后阶数是否可以，因此想做arch效应检验。但是系统提示invalid subcommand archlm。然后就是残差问题，arma-garch的残差平方项依然高度自相关，增加garch滞后阶数又不收敛，这怎么办呢？

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crystal8832

2016-5-15 21:43:16

一般用GARCH(1,1)或者GARCH（2,1）就可以的

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名侦探最性感

2019-5-19 19:36:20

同存在这样的问题！顶顶

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