sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~ - 经管之家

› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › SAS专版

sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~

5034

3

收藏 2015-03-18

RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-8-1 22:38:54

楼主解决了吗？我想请问一下，在proc model的过程步里，怎样才可以得到各个方程的残差序列啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-3-15 17:07:32

楼主请问archtest怎么做？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-3-15 17:08:20

想问问archtset的代码怎么写~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群