各位专业人士：
         我在对股票回报率进行AR(1)建模后，得到的是参数都是显著的。
然后我就进行GARCH(1,1) 建模了，但是此时得到的均值方程的r(-1)的参数就是不显著的了。
为什么会有这种情况？应该如何处理？多谢指教。
AR(1) 的模型估计：
Variable     Coefficient     Std.Error     t-statistics   Prob.
R(-1)           -0.123006     0.044448    -2.767426    0.0059

GARCH(1,1)的模型估计：
Variable     Coefficient      Std.Error    t-statistics    Prob.
R(-1)           -0.078628      0.054314    -1.447658    0.1477