[求助]如何通过ADF统计量判断序列是否平稳

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收藏 2008-05-06

向大家求助！如何通过ADF统计量判断序列是否平稳，是根据绝对值来比较大小还是根据算出的值本身与临界值比较，另外用时间序列建模，必须检验序列的平稳性吗，如果没有检验序列的平稳性，而建立的模型的残差序列是平稳的，是不是说明这个模型有效，谢谢大家！

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2008-5-6 22:14:00

算出的值本身比较，比临界值小平稳

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2008-5-6 23:33:00

把计算值的绝对值与临界值的绝对值进行比较，大就是平稳的啊！

用时间序列进行建摸，如果两个变量是不同阶单整的，你回归是没有什么意义的，但是如果都是一阶单整的，你回归的残差是平稳的就是协整了！这是有意义的啊

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2008-5-8 12:24:00

谢谢！

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