我以前都是蒙的
后来看见一篇文上先将时间序列进行AR(p)回归,选出AIC最小所对应的p 这个p就是ADF需要的落后阶数
但我查了几本书都没提这种方法,只笼统地说阶数选择得足够大就成了
大家一般怎么做的?
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
时间序列进行AR(p)回归,选出AIC最小所对应的p 这个p就是ADF需要的落后阶数
basically it is , suppose you starting from 5 lags, estimate it, then 4 lags, then so on
perron(1992)从一般到特殊的方法比较常用，很多市政文献都是采用这种方法。当然，基于AIC，BC准则进行筛选也是很常用的。
http://jinhe.xjtu.edu.cn/bbs/list.asp?boardid=5
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
