在做ARIMA模型时,拟合的IMA(1,1)模型,为什么预测值总是一个常数?
>ima1 =arima(abc,order=c(0,1,1))
将原始序列和拟合序列画出:
>plot(y=abc,x=c(1:272),ylim=c(1500,3500),cex=5,type="l", col="black",xlab="Time(周)")
>abc.pre=abc-residuals(ima1)
>lines(y=abc.pre,x=c(1:272),type="l",col="blue",xlab="Time(周)")
可是做预测时,总是出现这样的图:
>plot(ima1,n.ahead=25,type='b',xlab='时间(周)')
求专家指正为什么预测25期的结果总是常数?