之前看到一些论文，对于多变量来说，检验因果关系可以建立ECM，在此基础上做因果检验，但是在eviews中的操作真的是纠结得要死，在论坛上找了好久也没有找到结果……后来探索了一下，不知道对否，发出来供批评、参考。。。。
1，我是3变量研究，johansen检验存在1个协整向量，即存在一个协整方程，之后建立ECM（ECM的滞后阶数怎么确定的不太肯定，我是根据之前johansen检验的AIC/SIC/LR中确定的做的），根据给出的结果中的协整方程（X1=a1*X2-a2*X3)，计算出残差项el（=X1-a1*X2-a2*X3), 注意给出的协整方程已经是滞后一期的了，所以el 已经是滞后一期了，我看到有的书是直接对X1，X2，X3建模进行参数估计，然后得到残差项的，我觉得这个还不如我的好。
2，逐个建立ecm，我的3变量需要建立3个方程，现在只说一个吧，其他的一样的。建立了其中一个ecm方程方程式为D（X1)=C+D（X1(-1))+D（X1(-2))+D（X2(-1))+D（X2(-2))+D（X3(-1))+D（X3(-2))（输入方程的格式不是这样，直接D（X1) C   D（X1(-1))  D（X1(-2)) D（X2(-1)) D（X2(-2)) D（X3(-1)) D（X3(-2)  就行了）然后默认OLS估计，估计结果当然跟之前建立ECM时候参数估计有少许误差，但是真的没有办法啊，谁叫ECM估计后没有对单个方程系数检验、联合检验的功能啊%>_<%……
3，在建立单个方程的窗口就有系数估计的选项啦，由于我的有滞后项，所以coefficient test-redundant variables中的LR检验又不行，它只针对单个变量貌似，我的滞后几阶不行，所以我就用coefficient test-wald coefficient restrication检验啦，根据上式，输入c（3）=0，c（4）=0，就是表示X2变量系数为0的联合检验啦，出来的结果既有F检验也有LR检验，满意……就是这样真的好麻烦，要分别对各个变量的参数联合检验，残差项系数只能是T检验，一个一个方程检验⊙﹏⊙b汗
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