不协整也能VAR。做不做后者接下去做何种分析是基于你的研究目的的。

协整检验是分析变量间是否存在长期稳定关系的一种方法，如果你的分析目的只是关注变量间是否存在这种关系的话，那么后续分析就可以不做；但是一般情况下，我们习惯关注了长期稳定关系后，进一步查看他们短期是如何变化的。所以，如果通过test发现存在协整关系的话，一般建立误差修正模型（ECM）进一步查看他们之间短期的影响关系，当然也可以不做。ECM模型是研究变量间长、短期影响关系的一种方法，这种方法的好处是将长短期置于一个模型中，更具有合理性。其含义是：若存在长期协整关系，则协整关系存在的误差项置于ECM模型中，这是“误差”的含义；进一步，在ECM中，刚才提到的误差项前面会有一个系数，表示对该误差项的修正，这是“修正”的含义，所以叫做误差修正模型。
ECM的经济含义：当存在长期的平稳关系时，自变量与因变量间的短期影响是受长期影响控制的，如果短期偏离了长期平稳关系，则很快会通过“修正”的机制将“偏离”拉回平稳的轨道中来。
置于VAR模型则完全不依赖于协整关系的存在与否。