看初级教材，看中级教程，然后看各种软件的操作，实际操作的过程中就慢慢学会了~

边实践边学最有效啦

一是动手实践操作，二是研读教材。
实践操作，必备高铁梅和Eviews使用手册。
研读教材，比较系统的路径是A古扎拉蒂（或者斯图德里德）；B伍德里奇（或者默里、斯托克）；C格林（或者麦金农）；D林文夫（这个属于葵花宝典级别）
需要解释的是，古扎拉蒂的书是基础，特别是课后习题都是良中精选，建议认真做一遍。在B类里头，伍德里奇偏应用，斯托克偏理论，默里是理论和应用平衡兼顾。
这里只是谈的一般路径，你也可以根据自己的研究方向，是偏横截面还是时间序列，进步选择有针对性的教材增加深度。比如伍德里奇的横截面，汉密尔顿的时间序列等。
只是个人的学习经历，希望对你有所帮助，而不是误导你。
现在鄙人在自学R软件阶段。