我对量化交易的认识

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收藏 2014-08-05

我做量化交易十多年了。最近两年才开始专职做。
经过一段时间的思考，我认为量化交易最重要的是两个环节。一方面是对于市场的理解，另一方面就是coding。
对于市场的理解，我认为要能提出至少一个市场运作的模型，并且这个模型应该是靠谱的。比如很多人所做的量化交易，就是基于均线或者MACD这样的指标，那么这种指标基于的市场模型是什么呢？了解了这样的模型，才能作出比较好的优化和策略。
coding当然是另一个最重要的方面，诸如高频策略，市场变化非常快，如果不能在两三个月内改版一套算法，恐怕很难跟上市场的脚步。

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yuye001

2014-8-5 19:57:30

搬凳子，围观大神开讲。

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Enthuse

2014-8-5 23:04:08

looking forward to hearing more... thanks.

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离歌レ笑

2014-8-6 10:56:24

希望前辈能多分享关于量化投资的观点呢!

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zhangb02

2014-8-6 11:01:29

好的，有机会我来介绍一些我理解的方法和工具方面的内容。

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千载之后

2014-8-6 23:38:21

非常感谢楼主的分享！觉得楼主所说分析者需要对市场有自己的理解很有道理！

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justplay16

2014-8-6 23:39:32

关注一下，感谢分享~

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auirzxp

2014-8-6 23:48:42

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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feitian317

2014-8-7 00:22:40

比如很多人所做的量化交易，就是基于均线或者MACD这样的指标，那么这种指标基于的市场模型是什么呢？

一般是什么市场模型？

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周惟德

2014-8-9 22:03:48

下一步的说明呢

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zsuphoenix

2014-8-15 11:56:04

就这几点，展开说下嘛

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zlzustc

2014-8-22 15:59:57

谢谢楼主的分享~

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zlzustc

2014-8-22 16:02:27

我对于这个方向也很感兴趣，不过。。了解实在是太过浅薄了。
楼主能不能分析再细致一些？并且给我们这些想要或准备在未来踏入这一行的人给一些指导？

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zhangb02

2014-8-22 21:09:09

zlzustc 发表于 2014-8-22 16:02
我对于这个方向也很感兴趣，不过。。了解实在是太过浅薄了。
楼主能不能分析再细致一些？并且给我们这些想 ...

指导谈不上，在这个行业里面卧虎藏龙，经常看到高手们讨论，更高级的高手们却都在倾听。
我可以分享一下我的心的。
1，如果想赚钱的话，做量化投资并不是最快捷的途径，虽然有很多人和故事说一夜暴富，但是这是建立在比较高的仓位和比较好的股票选择（假如说股票）。这样带来的问题就是回撤非常大。2013年的期货日报举行的期货交易大赛最后有盈利统计报告，从报告推算，长期来看，能够持平的交易者大概在10%到20%之间。
2，如果想要获得成就感，这个行业就更难了。因为你很难跟别人交流你的策略，算法。除非你能找到一个可以共享的团队。你的成就无法跟别人交流，也很难从别人那里得到很多帮助。
3，统计和coding的能力非常重要。虽然基于传统指标也可以盈利，但是由于竞争的存在，以及传统指标一般有比较大的回撤，如果是独立入门进入这个行业的，可能还是从统计的角度入手更容易一些。包括模式识别，设计参数模型之类的，都可以作为入门的技术工具。
4，遇到挫折是非常常见和难免的，所以可能需要有信念和足够的兴趣。
这就是我的心得，good luck.

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yc1124081

2014-8-25 18:40:36

zhangb02 发表于 2014-8-22 21:09
指导谈不上，在这个行业里面卧虎藏龙，经常看到高手们讨论，更高级的高手们却都在倾听。
我可以分享一下 ...

楼上观点我很赞同，技术分析已经被做烂了，统计是个很好的切入点！尤其是机器学习和模式识别的一些算法！

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susac

2014-8-26 17:34:31

楼主，请教个问题，我本身是做6sigma的，算是半个统计专业吧，也会一些编程，及数据挖掘什么的。
我想请问楼主说的coding，实时的、或者历史的交易数据，粒度比较高的这个好难获得啊。是什么格式的数据呢?
再有就是我听别人粗略说过，分析挖掘系统、和操作交易指令系统是不同的两个独立模块，我想用程序自动交易的化，交易接口，或者是跟交易所的通讯协议，这个完全不清楚。似乎券商级别的，有交易席位的，才能直接跟交易所接口吧。券商好像不提供借口服务。

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Y3008268

2014-8-29 09:53:31

感谢分享

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barry2000

2014-8-29 22:27:53

技术分析其实不等同于技术指标,只是这个最容易量化,所以很多人都YY去弄个万能的牛逼指标体系
个人感觉,技术分析是很主观的,不仅仅是指标,更重要的是风控还有资金管理,情绪控制;牛熊之间可能仅仅隔了一层纸,要把握好这个度是蛮艺术的.
量化交易的作用我觉得一个相当于苦工,没日没夜的干,人工作会累死;一个是当警察,让你遵守规则,实现预期目标.这些都是挺个性化的,找到适合自己的才是最重要.

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鶛焬

2014-8-29 23:38:52

barry2000 发表于 2014-8-29 22:27
技术分析其实不等同于技术指标,只是这个最容易量化,所以很多人都YY去弄个万能的牛逼指标体系
个人感觉,技术 ...

很好，关注下

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zhangb02

2014-8-30 10:49:52

susac 发表于 2014-8-26 17:34
楼主，请教个问题，我本身是做6sigma的，算是半个统计专业吧，也会一些编程，及数据挖掘什么的。
我想请问 ...

期货的免费数据是每秒钟两笔的snapshot
股票的是6秒钟一笔的。这两种免费数据都可以通过CTP接口接收。到经纪公司开户就可以获得。

历史数据有飞狐大交易师是免费的。但是他们的服务器上可能只有半年的历史数据。
此外可以到taobao看看。

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硕硕866

2014-8-30 21:39:19

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lyss0407

2014-8-31 08:03:45

学习了。

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wm626

2014-9-1 16:01:08

还是赞一下吧。

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tbs20

2014-9-5 08:34:16

是的是的

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wakie

2014-9-10 20:18:49

zhangb02 发表于 2014-8-30 10:49
期货的免费数据是每秒钟两笔的snapshot
股票的是6秒钟一笔的。这两种免费数据都可以通过CTP接口接收。到 ...

不错！

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水云天007

2014-9-10 21:18:29

我想请问楼主如何才能实现量化交易呢?(我只做A股)需要买什么软件?

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zhangb02

2014-9-13 10:29:24

水云天007 发表于 2014-9-10 21:18
我想请问楼主如何才能实现量化交易呢?(我只做A股)需要买什么软件?

量化交易我的理解就是通过计算机实现的自动化交易。所以你需要有数据采集，下单的接口。此外需要有交易策略。
如果是股票的话，下单的接口，我了解到的只有通过编程实现，如果是期货的话，好像有MC,TB, 文华可以直接被公式触发下单。
数据采集，对于股票来说，恐怕也得通过编程实现。如果你只关注一支股票，那么可以在行情软件里面实现数据采集。
交易策略可以通过行情软件的公式系统，DLL的方式，或者自己变成实现。
综合来说，如果你用C++或者Python，可以实现整个流程。如果只是使用线程的软件的话，得想办法拼凑一下，我了解到的能自动交易的股票软件，不多。

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水云天007

2014-9-14 15:20:55

万分感谢

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edong1

2014-9-19 10:11:29

希望前辈能多分享关于量化投资的观点呢!

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桃源e梦

2014-9-19 11:02:30

受教了谢谢

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