{X(t)}是一时间序列

我用SAS的PROC AUTOREG做X(t)关于t、X(t-1)的回归，并用lagdep=X(t-1)指定滞后项，backstep来做误差自回归。结果发现Durbin h统计量的p值为0.4032，说明的应该就是拟合残差自相关性不显著了；但是后面有关逐步自回归的输出又显示拟合残差与其4阶滞后有显著相关性。SAS语句如下：

proc autoreg data=a;
model x=t lagx / archtest method=ml lagdep=lagx dw=6 dwprob nlag=6 backstep;
run;

1.请问为什么会出现这种情况？

2.要如何解决这个矛盾呢？

谢谢各位指点！～