首先我的目的是做了ARMA模型 然后要检查残差项的异方差和相关性 以此加GARCH 模型
首先相关性应该是用
residuals1是用ARMA（1，1）的 residuals2是用ARMA（2，2）的（两个模型出来的怎么查这么多）
ArchTest（）函数是对时间序列Arch效应的拉格朗日检验 Box.test（）和A检验是Ljung-Box对时间序列的相关性检验？
对上述三个函数的参数设定以及检验依据我还是很疑惑！！！以至于对这三个的检验值我不是很理解 T T 求助！！！
首先是对residuals1
> Box.test(residuals1,type="Ljung-Box",lag=6,fitdf=1)

        Box-Ljung test

data:  residuals1
X-squared = 16.463, df = 5, p-value = 0.005639


> AutocorTest(residuals1,lag=6,type="Ljung-Box")


        Box-Ljung test


data:  residuals1

X-squared = 16.463, df = 6, p-value = 0.01147


> ArchTest(residualsq1,lags=12)

        ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

data:  residualsq1
Chi-squared = 14.499, df = 12, p-value = 0.27


然后是对residuals2
> Box.test(residuals2,type="Ljung-Box",lag=6,fitdf=1)

        Box-Ljung test

data:  residuals2
X-squared = 2.1989, df = 5, p-value = 0.821

> AutocorTest(residuals2,lag=6,type="Ljung-Box")

        Box-Ljung test

data:  residuals2
X-squared = 2.1989, df = 6, p-value = 0.9005


> ArchTest(residualsq2,lags=12)

        ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

data:  residualsq2
Chi-squared = 27.866, df = 12, p-value = 0.005788