全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
ARCH LM test
f180859
4632 6
2015-11-17
图片2.png
这样算不算有ARCH效应，如果有下一步是不是建立ARCH模型
图片3.png

可是AR（2）的概率超过了5%，那还有ARCH效应吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
胖胖小龟宝
2015-11-17 10:52:02
个人觉得ARCH效应应该有  只是系数不显著而已
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

crystal8832
2015-11-17 13:09:54
胖胖小龟宝 发表于 2015-11-17 10:52
个人觉得ARCH效应应该有  只是系数不显著而已
它的方程只是水平方程中存在2阶滞后参数的不显著，这个并不会影响方差方程的条件异方差性，所以ARCH是需要建立的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

f180859
2015-11-18 21:27:27
crystal8832 发表于 2015-11-17 13:09
它的方程只是水平方程中存在2阶滞后参数的不显著，这个并不会影响方差方程的条件异方差性，所以ARCH是需要 ...
怎么建，求指导，写方程时是不是直接去掉AR（2）的系数？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

crystal8832
2015-11-19 00:28:45
f180859 发表于 2015-11-18 21:27
怎么建，求指导，写方程时是不是直接去掉AR（2）的系数？
嗯，去掉AR（2）项~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

f180859
2015-11-19 13:03:40
crystal8832 发表于 2015-11-19 00:28
嗯，去掉AR（2）项~
我再问一下
原本我建的模型是d(y) c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4)
建ARCH时ar(2)不显著剔除
那是不是建d(y) c ar(1) ar(3) ar(4)？
另外可以建d(y) c ar(1) 或d(y) c ar(1) ar(2) ar(3) 这样就不用剔除了，系数都显著，所以可以改变原来建的模型吗，当初检验时是不是在d(y) c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4)这个模型的基础上？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群