ARCH效应检验 FinTS包找不到无法使用ArchTest()函数进行LM检验以及Box.test()函数

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收藏 2017-09-14

急，在线等

另
在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？
为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？
还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中，对时间序列的残差与残差平方画ACF与PACF图即可？

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2017-9-17 13:22:17

我也出现了这个问题

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2017-9-20 16:51:39

KINGQING0907 发表于 2017-9-17 13:22
我也出现了这个问题

有可能是你的数据具有趋势和周期性，所以不适合做ACF

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2018-11-8 22:09:54

box.test 在stat里，不至于找不到吧。

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2020-3-5 14:31:42

复制粘贴这段代码：

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