ARCH效应检验 FinTS包找不到无法使用ArchTest()函数进行LM检验以及Box.test()函数

4971

收藏 2017-09-14

急，在线等

另
在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？
为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？
还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中，对时间序列的残差与残差平方画ACF与PACF图即可？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-9-17 13:22:17

我也出现了这个问题

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-9-20 16:51:39

KINGQING0907 发表于 2017-9-17 13:22
我也出现了这个问题

有可能是你的数据具有趋势和周期性，所以不适合做ACF

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-11-8 22:09:54

box.test 在stat里，不至于找不到吧。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-3-5 14:31:42

复制粘贴这段代码：

复制代码

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享