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回归函数核估计窗宽选择
lingtnt
5115 6
2014-08-06
请教高手，在回归函数核估计窗宽选择时,使用R，相关的程序请赐教。
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wiener
2014-8-6 10:37:41
你搜一下Jeffrey Racine写的文档，里面写的很清楚。一般程序有个命令，直接给你算出来了（通常都是Cross-Validation的方法）。
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lingtnt
2014-8-7 08:35:54
谢谢了，wiener ！
我找找看。
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runman
2016-9-6 10:15:19
wiener 发表于 2014-8-6 10:37
你搜一下Jeffrey Racine写的文档，里面写的很清楚。一般程序有个命令，直接给你算出来了（通常都是Cross-Va ...
请教一下，变量多的情况下，用cross validation计算带宽，真的很慢啊？！

为了得到较为合理的带宽，有什么折衷的方法可以替代呢？
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wiener
2016-9-9 10:16:12
runman 发表于 2016-9-6 10:15
请教一下，变量多的情况下，用cross validation计算带宽，真的很慢啊？！

为了得到较为合理的带宽，有 ...
也可以用Rule-of-thumb的方法，Qi Li 和Jeff Racine的书上针对不同的情况，如density estimation, CDF estimation, regression等都给出了相应的公式，你可以参考着看。
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runman
2016-9-9 22:11:57
正是用的此方法，非常感谢啊~
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