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关于Mote Carlo模拟期权价值

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收藏 2008-05-13

贴现因子应该是EXP(-(r-q)*T)吧？q是股票红利率

怎么我看到有书是EXP(-r*T)的？

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2008-5-13 15:39:00

那就是他不考虑红利的情形，这个很常见，为了便于分析，减少麻烦

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2008-5-13 15:43:00

不是呀

他是在考虑红利的情形下的

所以我很郁闷

书中其他地方都没错...

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2008-5-13 15:47:00

哦我看错了应该没有q，这里的r是贴现率，不是其他的

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