要是做实证的话，必须学。金融计量最经典的，The Econometrics of Financial Markets by Campbell
Tsay, Analysis of Financial Time Series

用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但各自并非是充分条件。而三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学
计量经济学就是研究经济现象中的数量关系的一门学科(定义),是数量经济学的一个子科目,旗下还可以衍生出很多方向比如金融工程,决策分析,信息挖掘等等;主干学科大概就是数理金融,计量经济学,统计学,如果要全面点还有信息工程,决策支持系统等等
如果你如果十分喜欢计量并且又学了该专业就将自己培养成科研人才，学计量非常容易出论文，多写论文，加强计量专业方向性的学习，将来可以选择出国留学：加拿大、香港比较容易些；还可以读博士，比其他经济类专业读博的可能大得多，读博后可以选择去高校当老师，安逸、休闲还有假期……
但是如果你想要从事实际的金融行业，那可能就没有太多的必要了，起码不需要学的太深，大多数的知识做到了解就行。