我目前在做的是用Bernanke, BOIVIN,ELIASZ(2005)的两步法。
提取因子的部分已经做完了，有library(psych)中的principal命令可以做出；
第二步VAR分析也可以调用libray(vars)中的VAR()命令来完成。
我的问题是：在之后我如何能够得到最终的原始变量Xt（120个变量）对Yt（即利率）的脉冲响应函数？

或者说我上面的做法过于复杂了，应该有什么更加简单的方法，有直接包或者命令可以完成这个功能？

希望大神们不吝赐教。