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2816 3
2014-08-15
求大神!Rit = β 0i + β1i EXt + β2i Rmt + ε it 这是我用的模型,用来分析汇率变动对公司股票收益的影响。能不能用面板数据来做呢?解释变量都是宏观数据,会不会存在什么问题啊?下面是我用fixed effect 做的结果,和预期完全相反啊。。。。。。
  

Dependent  Variable: NP

  
  

  
  

  
  

Method:  Panel Least Squares

  
  

  
  

  
  

Date:  08/10/14   Time: 19:55

  
  

  
  

  
  

Sample  (adjusted): 2005M08 2014M06

  
  

  
  

Periods  included: 107

  
  

  
  

  
  

Cross-sections  included: 54

  
  

  
  

  
  

Total  panel (unbalanced) observations: 5774

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Variable

  
  

Coefficient

  
  

Std.  Error

  
  

t-Statistic

  
  

Prob.  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C

  
  

-0.202825

  
  

0.195792

  
  

-1.035919

  
  

0.3003

  
  

NEX

  
  

-0.941055

  
  

0.347178

  
  

-2.710580

  
  

0.0067

  
  

NRM

  
  

1.006779

  
  

0.021525

  
  

46.77358

  
  

0.0000

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  




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2014-8-15 02:14:16
花猫警长 发表于 2014-8-15 02:05
求大神!Rit = β 0i + β1i EXt + β2i Rmt + ε it 这是我用的模型,用来分析汇率变动对公司股票收益的影 ...
路过!!
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2014-10-27 14:21:02
你好,你的公司股票市场收益率数据是哪里找到的呢?
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2015-3-26 18:05:26
yuquanguihua 发表于 2014-10-27 14:21
你好,你的公司股票市场收益率数据是哪里找到的呢?
在Bloomberg 找的,因为学校有实验室比较方便,雅虎财经没有么?
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