ARMA用aicbic()函数定阶时，是根据aic的值呢还是根据bic的值呢 - 经管之家

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ARMA用aicbic()函数定阶时，是根据aic的值呢还是根据bic的值呢

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收藏 2014-08-15

下面的内容是从PDF书上抓取下来的，我就不明白了，ARMA(3，3)的AIC最小，应该确定ARMA(3，3)序列，可为什么确定为ARMA(1，1)序列？

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2014-8-15 08:42:11

AIC 和BIC 都是一个似然函数和一个惩罚函数构造的，区别是BIC的惩罚较大，因此一般使用BIC得到的阶数较为精简，个人觉得选择 1阶是考虑了精简问题，同时也保证了自由度。

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2014-9-10 19:45:02

版主，你这个程序里面的x，是时间序列，是收益率吗？我用收益率计算得出的AIC BIC 都是负的，收益率是0.05这样子的数据，如果换成5（就是o.o5*100）。得出的AIC就是正的了？这是为什么呢

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