一个关于协整检验的问题 - 经管之家

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一个关于协整检验的问题

1984

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收藏 2008-05-16

有一组时间序列数据都是I(1)（一阶单整），用变量A、B、C和D表示，利用eviews进行检验时发现存在协整关系，求出协整向量，但是我又特意把得到的误差项（VECM中是修正项）进行ADF检验时却发现是I(1)（一阶单整），这与协整关系定义是相矛盾的，不知道是什么原因，是eviews出问题了吗？数据请见附件

请各位验证后指点，谢谢！

212991.zip
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本附件包括：

时间序列数据.XLS

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2008-5-16 18:21:00

Thanks! I will download it and ...........

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2008-5-17 20:56:00

一切总有可能！这就是计量分析永远摆脱不了的恶名！

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2008-5-18 00:13:00

用AEG检验的结果是存在协整关系，临界值-3.446992>-3.474893（ADF值），协整向量为（1-3.442443+。391296）'不知我做的对不对，希望指教！！！
呵呵呵

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2008-5-18 09:15:00

晕，进行单位根检验要用绝对值来对比啊！从你所列检验结果数据来看，该序列是平稳的！

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2008-5-18 10:49:00

做jj 检验是要考虑数据生成过程的

请问楼主考虑了吗

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