楼主，您好！

我懂您的意思，是不是参照连玉君（2006）“不同成长机会下资本结构与经营绩效之关系研究”一文中的表4？

附命令如下：

版主，有问题请教，有时间麻烦你传道授业解惑哈，我做门槛回归，发现门槛检验单门槛、双门槛以及三门槛的检验分别是：0.571、0.864、0.34，这三个门槛值都通过了5%的显著性水平，分别为（0.003、0.007、0.030）为什么这三个门槛值不是按照大小来的？第三个门槛值比第一个门槛值都小，在这种情况下，第三个门槛值能否取？   另外，门槛变量回归结果系数是否是按照区间大小来的？ 即门槛回归结果中的x1_1,x1_2,x1_3,x1_4的回归系数是否对应0.34<,0.34-0.571,0.571-0.864,>0.864的？谢谢版主啦！

您好，您可以注意下第二个门槛值和第三个门槛值的置信区间是否有重合。如果第三个门槛值的置信区间在第二个门槛值置信区间内，那么可以去除第三个门槛值。

门槛回归很简单，就是用xereg，回归系数就是对应各自区间的。

谢谢，但是第三个门槛置信区间不在第二个之内。

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    |    ---门槛估计值和置信区间---    |
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                          门槛估计值                   95% 置信区间
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  单一门槛模型：              0.571                [   0.560  ,   0.582 ]
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  双重门槛模型：
      Ito1                    0.846                [   0.814  ,   0.861 ]
      Ito2                    0.571                [   0.560  ,   0.582 ]
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  三重门槛模型：              0.339                [   0.331  ,   0.355 ]
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    |    ---门槛效果自抽样检验---    |
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                                                            临界值
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    模型         F值         P值      BS次数         1%       5%       10%
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  单一门槛     69.799***    0.003       300        46.351   21.989   15.434
  双重门槛     19.781***    0.007       300        18.585   14.396    9.223
  三重门槛     14.177**     0.030       200        24.016   11.910    8.863
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版主，你看这样的结果是否要取三门槛？


另外，最后在做门槛回归模型的时候，发现模型中核心解释变量是显著的，但是控制变量系数未通过显著性检验，这样的模型有意义么？谢谢版主啦

您好，您的第三个门槛值的置信区间确实在双重门槛置信区间内，建议舍去第三个门槛值。

不是非得要求每个变量都显著。控制变量不显著，根据实际情况说明即可。