连老师您好：
在您的论文班中关于面板门限回归的那一课中，我使用了Hansen1999中论文的数据，也就是您的例子B中的数据，进行如下回归：
xtthres i q1 q2 q3 d1 qd1, th(d1) d(c1)  min(120) bs1(1000) bs2(1000) bs3(1000)
得出的结论中，其他的结论都和Hansen（1999）论文中的结论基本一致，特别是两个面板门槛值的估计都很精确。但是，对于临界值的检验中，得出的结论和Hansen的结论相差很大，特别是第三个门槛值的检验，以及所有门槛值的临界值方面都有很大差异。请问是怎么一回事呢？以下是我的结果：
        临界值
        ------------------------------------------------------------------
模型        F值         P值      BS次数         1%       5%       10%
        
单一门槛        35.342***    0.000       1000            13.107      8.195       5.596
双重门槛        25.034***    0.000       1000            9.148       4.511       3.199
三重门槛        10.904***    0.002       1000            7.339       4.371       2.930

这是hansen的表2：
Table 2
Tests for threshold e!ects
Test for single threshold
F
1
32.6
P-value 0.003
(10%, 5%, 1% critical values)             (12.4, 14.8, 26.2)
Test for double threshold
F2 25.8
P-value 0.017
(10%, 5%, 1% critical values)             (12.3, 14.9, 42.9)
Test for triple threshold
F3 4.2
P-value 0.723
(10%, 5%, 1% critical values)             (10.9, 13.3, 22.9)


另外，前几天我发的一个帖子，估计您漏过了，在此重新请教您：
您的《融资约束、不确定性与上市公司投资效率》一文中，在估计TE的时候用的是自己编写的sfa_te命令，我看了王泓仁老师的sfmodel命令的说明，他自带了一个sf_predict,bc() 命令，我看说明，两个命令应该是完全等价的，但是，我计算了一下，两个命令的结果相差非常大，甚至技术效率的结果在10倍以上。请问这两个命令有什么不同呢？应该如何使用呢？请不吝赐教。