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2014-08-22
小弟现在赶着论文,老师催的紧,有劳各位大牛帮忙解答
1.我做的事面板数据,但量较少,是8年10个省份,在STATA中做了单位根检验(LLC检验),当选择include time trend时就会通过检验,没有选的时候就通不过,这是怎么回事,小弟这方面比较白痴。
2.如果通过了检验之后,协整该怎么做,面板数据的命令是什么?
3.是否可以做个格兰杰因果检验?
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2014-8-22 10:34:22
求各位大虾帮帮忙,小弟急用
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2014-8-22 22:44:39
alexiawu 发表于 2014-8-22 10:34
求各位大虾帮帮忙,小弟急用
8年的数据去做单位根检验太牵强了,单位根检验是对时间序列较长的数据进行分析的基础。你的数据不仅是大N小T型,而且T也远远小于30甚至20,这个时候的单位根检验的结果是非常不稳定的。意义不大。
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2014-8-23 01:27:40
同意楼上,你N=10,T=8,太小了。要想做面板单位根,起码是大T小N,或者T至少15以上才有意义,而且LLC检验对滞后期极其敏感,可以采用ipshin等其他方法综合考虑
stata面板协整的命令为xtwest,可以help一下了解细节
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2014-8-23 08:06:44
crystal8832 发表于 2014-8-22 22:44
8年的数据去做单位根检验太牵强了,单位根检验是对时间序列较长的数据进行分析的基础。你的数据不仅是大N ...
我想问下,因为研究的东西的数据量就只能这么点,我还能不能继续做下去,或者还需做什么检验?
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2014-8-23 08:07:16
永恒的凤凰木 发表于 2014-8-23 01:27
同意楼上,你N=10,T=8,太小了。要想做面板单位根,起码是大T小N,或者T至少15以上才有意义,而且LLC检验对 ...
我想问下,因为研究的东西的数据量就只能这么点,我还能不能继续做下去,或者还需做什么检验?
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