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2009-04-21

最近对面板数据有些疑问,想向大家请教:

1、我看了一些国内的顶尖期刊(如经济研究、世界经济等),很多使用面板数据的文章,并没有对其进行单位根或面板单位根检验,那么进行单位根检验是不是必需的呢?

2、如果对面板数据模型进行估计,很多情况下数据都是不平稳的,这可能就涉及到现在流行的面板单位根检验、面板协整检验,然后再对面板协整方程进行估计,这是不是一个必需的过程?

3、结合上述两个问题,在什么情况下需要对面板数据进行单位根检验?

4、如果面板数据是非平稳的,除了协整之外,还有什么办法可以对模型进行估计?

由于是初学者,提出的问题可能很幼稚,请见谅!希望得到各位的意见!先谢!

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2009-7-9 16:51:52
本人认为模型中涉及到的变量如果已公认是平稳的,就不必做单位根检验了,否则就需要做单位根检验,如果存在单位根,就得进行协整检验,如果不存在,就不需要协整分析,如果是非平稳的,除协整之外,可以采用差分方法,还有一种方法,稍微复杂一些,但我忘了名字。当否,请酌。
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