全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
3429 3
2014-09-23
          一个二元的收益率序列,如果该序列不存在序列相关性,在给序列拟合一个均值方程时候,在R中应该用哪个函数进行估计?例如:二元序列rt,rt1=0.101+at1,rt2=0.002+at2。这个二元的均值方程前面的系数是如何估计出来的,R里面哪个函数可以拟合这样的模型?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-9-27 11:20:27
你的意思是不是要进行分位数回归???
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-1-8 20:36:20
话说,做分位数回归——
summary(object, se = NULL, covariance=FALSE, hs = TRUE, ...)
其中主要参数有:
# object: 分位数回归对象,根据rq()函数等得到的结果。
# se: 用于计算参数估计值标准差的方法,可以选取的值包括:
- rank: 根据Koenker(1994)的秩检验得到标准差的估计值。默认情况下假定残差是服从独立同分布。如果补充另一个参数iid=FALSE,则采用Machado(1999)的方法计算标准差(参数的写法:se=”rank”, iid=FALSE)。
- iid: (这个与上面提到的iid=FALSE不同,这里是参数se的一个取值,而上面的iid是一个逻辑参数)假定残差服从独立同分布,并按照KB(1978)的方法计算残差。
- nid: 用sparsity算法计算的参数估计值标准差。
- ker: 用Powell(1990)的核密度估计方法得到标准差。
- boot: 采用bootstrap自助抽样的方法计算标准差。
- 默认情况下,se=NULL且convariance=FALSE,标准差的默认算法是se=”rank”;其他情况下,se默认值为”nid”。
# covariance: 逻辑参数,是否返回参数估计量的协方差矩阵。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-1-31 14:25:51
DM小菜鸟 发表于 2015-1-8 20:36
话说,做分位数回归——
summary(object, se = NULL, covariance=FALSE, hs = TRUE, ...)
其中主要参数有 ...
你好,请问怎么做出这个结果呢?
 (二)BEKK-GARCH 模型估计结果及检验
利用极大似然估计方法分别对四个原油市场收
益率序列的均值方程,以及两两市场之间的方差方
程进行估计,其中均值方程的拟合结果见表3,方差
方程的拟合结果见表4。
表3 均值方程估计结果
大庆 迪拜 中质 布伦特
μ
0.00036
[0.77947]
0.00044
[1.04388]
0.000355
[0.698635]
0.000404
[0.874368]
β1
-0.04599**
[-2.23439]
-0.03490*
[-1.6950]
-0.00366
[-0.178098]
0.026633
[1.29549]
β2
0.07295***
[3.54980]
0.05413***
[2.63142]
-0.01315
[-0.63944]
0.006601
[0.320994]
β3
0.033452
[1.62565]
0.001387
[0.0674]
0.036147*
[1.75683]
-0.011755
[-0.57198]
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群