关于ARMA模型的参数确定

berya

5020

收藏 2008-05-31

关于ARMA模型的参数确定

如果我的自相关序列 1阶截尾，偏自相关序列3阶截尾

我的模型是ARMA(1,3)还是 ARMA（3，1）?

谢谢！

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telly

2008-5-31 20:45:00

按此方法选择是ARMA(3,1)

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jh81522

2008-5-31 21:52:00

MA看AC,AR 看PAC

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clement448

2008-5-31 23:19:00

以下是引用jh81522在2008-5-31 21:52:00的发言：

MA看AC,AR 看PAC

怎么看？？？

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jh81522

2008-6-1 18:49:00

看图啊，view-correlogram看有几根柱子超出边界
如果要比较科学的话，可以用极大似然法，分别取不同的P、Q（一般取P、Q=0，1，2，3，4，5就够了）,看AIC、SIC的大小。

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gssdzc

2008-6-1 19:59:00

应该是arima（3，1），当然是看图了。

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