forecast出来的东西也不是波动率呀
GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1)
即
文献上写的:
(Arch项)为用均值方程的残差平方的滞后项 不明白
(Garch)为上一期的预测方差 那初始值是什么
有个帖子上写的:“条件方差方程你已经算出来了,把初始值带入(比方你可以选长时间的标准差和数据作为初始值),就可 以迭代算出来了条件方差。就是你的波动率了” 是这样么?
有做过的同学,可以提示下么