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2014-09-26
1.jpg 2.jpg
forecast出来的东西也不是波动率呀

GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1)

                              

3.jpg



文献上写的: 4.jpg (Arch项)为用均值方程的残差平方的滞后项        不明白
                   5.jpg (Garch)为上一期的预测方差                           那初始值是什么


有个帖子上写的:“条件方差方程你已经算出来了,把初始值带入(比方你可以选长时间的标准差和数据作为初始值),就可                                   以迭代算出来了条件方差。就是你的波动率了”         是这样么?

有做过的同学,可以提示下么
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2014-10-7 13:33:51
求问楼主怎么解决的。
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2014-10-7 14:16:25
天天向上小婧 发表于 2014-10-7 13:33
求问楼主怎么解决的。
楼主也没解决呀
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2014-10-7 22:04:08
那就放着了啊。。。。
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2018-4-2 11:44:02
楼主解决了吗?出来解答一下吧
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2019-4-2 16:39:07
在你目前的情况下 选择equation-proc-make garch variance series即可
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